AnacréditFR

  1. Qu’est-ce que c’est ?

AnaCredit est un projet de la banque centrale européenne (BCE) qui vise à créer une base de données statistiques européennes sur les crédits accordés par les établissements financiers des pays de la zone euro et/ou qui ont rejoint le Mécanisme de Supervision bancaire (MSU).

  1. Le contexte

– La dernière crise financière de 2008 a mis en évidence que les données de crédit et de risques de crédit sont essentielles pour une surveillance macro prudentielle efficace au niveau de la zone Euro.

– Un certain nombre d’indicateurs économiques et financiers ont divergé de façon significative suivant les différents segments de l’économie (secteurs d’activité, taille, zones géographiques).

Aussi la BCE a besoin, pour ses objectifs de politique monétaire, d’être mieux informée,  de comprendre et de surveiller ces divergences. 

  1. L’objectif du projet AnaCredit

– La Banque Centrale européenne et les banques centrales nationales doivent assumer de nouvelles missions en matière de supervision macro-prudentielle.

AnaCredit vise à livrer les informations supplémentaires et nécessaires pour la politique monétaire et pour les missions de stabilité financière.

– AnaCredit va permettre d’identifier, d’agréger et de comparer les expositions sur les crédits et détecter les risques associés sur une base de prêt-par-prêt.

– Le projet AnaCredit va permettre de répondre aux analyses statistiques, économiques grâce à une base de données très complète, fondée sur des concepts harmonisés.

– Le projet AnaCredit va permettre enfin à la BCE d’harmoniser les registres nationaux de crédit qui existent dans les différents pays de la zone euro.

  1. Qui est impacté par le projet ?

Les entités soumises aux exigences de déclaration sont :

  • les établissements de crédit résidents,
  • les filiales d’établissements de crédit étrangers résidentes et leurs succursales étrangères hors UE,
  • les succursales d’établissements de crédit, à condition que celles-ci soient résidentes dans Etat membre de la zone euro.
  1. Les crédits soumis à déclaration

Liste non exhaustive :

  • Crédits aux entreprises (ETI, PME), crédits renouvelables, créances commerciales, baux financiers, découverts, dettes de carte de crédit, titres de créances, crédit multi-débiteurs
  1. Le cadre juridique

Un projet de règlement sur la collecte de données de crédit granulaire et du risque crédit définit les exigences de déclaration et définit les entités concernées.

Projet de règlement de la BCE sur la collecte de données sur le crédit et le risque de crédit granulaire

Le 7 août 2015, la Commission européenne soutient le projet de règlement de la BCE.

Le 18 novembre 2015, le conseil des gouverneurs de la BCE a approuvé en principe un projet de règlement de la BCE relatif à AnaCredit.

  1. Fréquence et première déclaration

Dans un premier temps, il est prévu que les banques transmettent des données sur les prêts aux sociétés et sur d’autres entités juridiques sur une base mensuelle, trimestrielle et sur toutes modifications de données qui nécessitent le changement. (quand un changement a lieu)

Le projet de règlement prévoit une première déclaration de données AnaCredit pour le 31 mars 2018.

  1. Application d’un seuil de déclaration

La BCE a fixé un seuil minimal des emprunts à déclarer égal ou supérieur à EUR 25 000.

  1. Termes à connaitre

DORIAN  (DOnnées RIsques ANacredit) : Déclinaison du projet au niveau de la Banque de France.                

Données granulaires sur le crédit : Les données granulaires sur le crédit se composent de différents éléments d’information relatifs aux risques de crédit des établissements de crédit ou d’autres institutions financières accordant des prêts vis-à-vis des emprunteurs. 

  1. Sources

 Supervision. Explained: What is AnaCredit?

–  Explanatory note on the draft ECB: regulation on the collection of granular credit and credit risk data

–  AnaCredit project